개인 프로젝트/시스템트레이딩
성능에대한 확률적접근
달죽
2020. 12. 23. 10:07
반응형
quantdare.com/deflated-sharpe-ratio-how-to-avoid-been-fooled-by-randomness/
Deflated Sharpe Ratio (how to avoid been fooled by randomness) ⋆ Quantdare
The Deflated Sharpe Ratio can help us to avoid the Multiple Testing problem. It computes the probability that an estimated SR is statistically significant.
quantdare.com
이 글 보니 전율이..ㅠ..과도한 백테스팅은 최적해를 찾는길이 아니라 무작위의 함정이다.
반응형