Granger causality

Granger는 이 논문를 비롯한 다른 시계열 데이터 모델링에 대한 공헌을 바탕으로 2003년에 노벨 경제학상을 수상했다. 

 

데이터 분석을 할 때, 어떤게 종속변수 어떤게 독립변수인지 알기 어렵다는 점입니다. 인과관계를 구할 수 있는 통계적인 방법이 있어, 소개합니다. 바로 Granger Causality가 그것입니다.

Granger는 경제통계를 자신의 과거만으로 설명할 때와 다른 변수의 과거와 같이 설명할 때를 비교하고 두 변수의 인과관계를 분석하는 방법을 제시했습니다. 실증분석에서 두 변수 X와 Y의 인과관계를 분석하려면, X와 Y를 각각 상수항과 시차(p)항을 두고 인과관계의 존재여부를 판단합니다.