반응형 개인 프로젝트/시스템트레이딩9 dune analytics 듄 애널리틱스 이용해서 usdn-3crv 커브풀 모니터링하기 https://dune.com/limcrystal5/usdn3crv Dune Blockchain ecosystem analytics by and for the community. Explore and share data from Ethereum, xDai, Polygon, Optimism, BSC and Solana for free. dune.com dune 을 보기만 했었는데 직접 쿼리 짜보기 이만큼 보기 좋은 툴이 있나 싶다. 사용방법도 굉장히 간단하다. 이더리움내 모든 컨트랙을 조회할 수 있는 장점이 있는데 저 풀에서 usdn 의 데이터가 몇개 누락된걸 발견할 수 있었다. 데이터가 정확해야 하지만 뭐 이정도로도 훌륭하다. 2022년 5월 3일 이후 데이터로 커브 풀내의 잔고 변화와 모든 컨트랙 내역.. 2022. 6. 8. [ Google Data studio ] Formatting Epoch time as Hours Minutes in Google Data Studio 에폭 타임을 일반 시간으로 바꾸기 todate(time,'MILLIS',"%Y%m%d%H%M") 필드 타임에서 이렇게 해주면 된다. #구글데이터스튜디오 2021. 5. 16. 드로우다운 (Drawdown) 과 MDD (Max Drawdown) 의미 1. 드로우다운(Drawdown) 드로우다운(drawdown)은 상품(investment), 펀드 또는 선물에서 특정 기간 동안 발생한 시세 고점에서 저점까지의 하락을 말합니다. 드로우다운은 보통 고점과 저점 간의 비율로써 인용됩니다. 드로우다운은 투자시 금융 리스크(Financial Risk - 투자금액에 대한 손해 발생 가능성)를 판단하는데 도움이 됩니다. * 출처 : http://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp * 참고 : http://www.investopedia.com/terms/f/financialrisk.asp 2. 엠디디(MDD) 엠디디(MDD)는 맥시멈 드로우다운(Maximum Drawdown)이라고 풀어 쓸 수 있습니다. 이것은 시세가 새 고점.. 2021. 1. 28. Identically and Independently Distributed 따로 논다 즉 추세가 없다 train/test split으로만 하는데, purged k-fold 식으로 하는게 sensitivity test에는 더 좋겠네요 2020. 12. 23. 성능에대한 확률적접근 quantdare.com/deflated-sharpe-ratio-how-to-avoid-been-fooled-by-randomness/ Deflated Sharpe Ratio (how to avoid been fooled by randomness) ⋆ Quantdare The Deflated Sharpe Ratio can help us to avoid the Multiple Testing problem. It computes the probability that an estimated SR is statistically significant. quantdare.com 이 글 보니 전율이..ㅠ..과도한 백테스팅은 최적해를 찾는길이 아니라 무작위의 함정이다. 2020. 12. 23. 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비 55퍼 이상 나온다면? 가장 좋은 건 어떠한 시장,어떠한 기간 무작위로 백 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비가 55% 이상 나오면 평생 돌려도 됩니다! 대신 슬리피지, 수수료 다 넣은 결과 값으로요 좋은 전략 개발해놓고 본인 백테스트 결과만큼 나오지 않는다고 잦은 전략 수정하면 안 된다고 생각해요! 그리드 서치를 하면 단점이 같은 시장이어도 기간마다 최적화 값을 계속 찾아줘야 하고, 그 최적화 값을 찾는 법은 지난 최근 기간을 가지고 찾는 거라 항상 후행값을 찾게 되죠. 전략들을 포트폴리오화 하지 않았는데 단일 전략으로 슬리피지 수수료 다 넣고도 손익비가 60퍼 이상 나온다면, 아마도 과 최적화가 된 것일 가능성이 높습니다!(제 경험 및 의견) 단일 전략 백테스팅을 했는데 "어? 수익 곡선 모양이 엄청나게 linear 한데? M.. 2020. 12. 23. 이전 1 2 다음 반응형
