반응형 시스템트레이딩3 성능에대한 확률적접근 quantdare.com/deflated-sharpe-ratio-how-to-avoid-been-fooled-by-randomness/ Deflated Sharpe Ratio (how to avoid been fooled by randomness) ⋆ Quantdare The Deflated Sharpe Ratio can help us to avoid the Multiple Testing problem. It computes the probability that an estimated SR is statistically significant. quantdare.com 이 글 보니 전율이..ㅠ..과도한 백테스팅은 최적해를 찾는길이 아니라 무작위의 함정이다. 2020. 12. 23. 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비 55퍼 이상 나온다면? 가장 좋은 건 어떠한 시장,어떠한 기간 무작위로 백 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비가 55% 이상 나오면 평생 돌려도 됩니다! 대신 슬리피지, 수수료 다 넣은 결과 값으로요 좋은 전략 개발해놓고 본인 백테스트 결과만큼 나오지 않는다고 잦은 전략 수정하면 안 된다고 생각해요! 그리드 서치를 하면 단점이 같은 시장이어도 기간마다 최적화 값을 계속 찾아줘야 하고, 그 최적화 값을 찾는 법은 지난 최근 기간을 가지고 찾는 거라 항상 후행값을 찾게 되죠. 전략들을 포트폴리오화 하지 않았는데 단일 전략으로 슬리피지 수수료 다 넣고도 손익비가 60퍼 이상 나온다면, 아마도 과 최적화가 된 것일 가능성이 높습니다!(제 경험 및 의견) 단일 전략 백테스팅을 했는데 "어? 수익 곡선 모양이 엄청나게 linear 한데? M.. 2020. 12. 23. 키움증권 영웅문 hts 데이터k 종목간 상관계수 데이터K 종목간 상관 계수는 피어슨 상관계수를 쓴다. 키움 상관계수 설명 자세히 안나와있어서 일단 키움에 문의를 해봄. 2020. 11. 10. 이전 1 다음 반응형
