테스트 했을때도 꾸준하게 손익비 55퍼 이상 나온다면?

가장 좋은 건 어떠한 시장,어떠한 기간 무작위로 백 테스트 했을때도  꾸준하게 손익비가 55% 이상 나오면 평생 돌려도 됩니다! 대신 슬리피지, 수수료 다 넣은 결과 값으로요 

좋은 전략 개발해놓고 본인 백테스트 결과만큼 나오지 않는다고 잦은 전략 수정하면 안 된다고 생각해요!

그리드 서치를 하면 단점이 같은 시장이어도 기간마다 최적화 값을 계속 찾아줘야 하고, 그 최적화 값을 찾는 법은 지난 최근 기간을 가지고 찾는 거라 항상 후행값을 찾게 되죠.

전략들을 포트폴리오화 하지 않았는데 단일 전략으로 슬리피지 수수료 다 넣고도 손익비가 60퍼 이상 나온다면, 아마도 과 최적화가 된 것일 가능성이 높습니다!(제 경험 및 의견)

단일 전략 백테스팅을 했는데 "어? 수익 곡선 모양이 엄청나게 linear 한데? MDD가 엄청나게 낮은데?" 의문이 들면 과최적화 된 거라 쉽게 보면 될 거 같습니다.

여러전략을 여러 계좌로 포트폴리오화 해야 하는데, 이게 참 어렵죠 ㅠ

MDD가 높으면 안심해도 될까요?


네 라고 할 수 있습니다! 다만, 시스템 돌리자마자 그 MDD만큼 빠졌을 때 내가 시스템 수정을 안 하고 버틸 수 있을지, 만약 MDD 이하로 빠졌을 때 모의투자로 돌리고 다시 수익곡선이 전고점을 뚫었을 때 다시 마음잡고 그 시스템을 다시 돌릴 수 있을지만 고민하시면 될 것 같아요