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quantdare.com/deflated-sharpe-ratio-how-to-avoid-been-fooled-by-randomness/
Deflated Sharpe Ratio (how to avoid been fooled by randomness) ⋆ Quantdare
The Deflated Sharpe Ratio can help us to avoid the Multiple Testing problem. It computes the probability that an estimated SR is statistically significant.
quantdare.com
이 글 보니 전율이..ㅠ..과도한 백테스팅은 최적해를 찾는길이 아니라 무작위의 함정이다.
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