반응형 분류 전체보기82 [나의 중소기업 체험기] 대기업 인턴 vs 중소기업 정규직에 대한 생각 https://youtu.be/WqTVzxCNpIQ 나는 중소기업을 10개월을 다녔다. 1년은 아니지만 그래도 충분히 중소기업에 대해서 말할 수 있는 입장이라 생각된다. 유튜브에서 대기업 체험형 인턴 vs 중소기업 정규직에 대한 영상을 봤다. 나는 외국계 인턴 2개월과 중소기업 정규직을 다 경험해봐서 느낀 바로는 확실히 업무 역량은 중소기업에서 미친듯이 오른다. 외국계 인턴 2개월은 이름 있는 곳이었지만 정말 잡무만 했었다. 외국계 회사에서는 상사들과 주변 동료들이 능력이 있고 소위 말해서 학벌이 좋은 사람들이 많아 자극받고 그들만의 경험을 많이 들을 수 있는데 실제로 좋은 인연을 만들긴 했고 동기부여고 됬지만 실무적으로 성장한 것은 전혀 없었다. 하지만 중소기업은 밥만 먹고 일만한다. 그리고 내 역량 .. 2021. 1. 15. 퍼지 신경망 퍼지 신경망에 대해서 정리해봤다. ----------- 퍼지화 : 퍼지화부는 명확한 입력 영역으로 부터 이에 상응하는 전체 집합 상의 퍼지 집합으로 대응시킨다. 퍼지 변수의 전체 집합 영역은 데이타베이스 설정시에 결정된다. 퍼지 규칙 : 퍼지 시스템의 특성은 전문가의 제어 지식을 언어적인 형태로 나타낸 규칙에 의해 결정되는데, 다음과 같은 퍼지 조건문들로 이루어진다. IF (만족해야할 일련의 조건) then (추론된 일련의 결론) IF 다음을 조건부라 하고 then 다음을 결론부라 하고 정성적인 언어로 표현된다. 조건부와 결론부에는 각각 여러 개의 퍼지 변수들이 도입 될 수 있으며, 전체 규칙은 여러 개의 퍼지 조건문들로 구성될 수 있다. x 와 y는 입력, z는 출력 변수이고 Ai, Bi 그리고 Ci .. 2021. 1. 12. A Robust Predictive Model for Stock Price Prediction Using Deep Learning and Natural Language Processing 감성분석을 이용한 주가 예측 감성분석을 이용한 주가 예측에 관련된 논문이 있어서 혼자 리뷰해 보았다. 비정형데이터는 과거의 주가나 재무에서 가져 올 수 없는 시장상황에 대한 패턴을 제공하는것에 의의가 있는데 이 논문에서는 기존의 머신러닝 기반 주가 예측 + 트위터 데이터를 감성 분석을 이용하여 인도 지수를 예측해 본 것이다. 기존의 비정형 데이터를 이용해서 쉽게 접근 할 수 있는 이벤트 드리븐 전략과는 사뭇 다른 접근이지만 인간의 감성을 퍼지 신경망에 입각해 정량화하는 아이디어가 재밌다. --------------- 본 논문에서는 8개의 회귀 분석과 8개의 분류 방법을 이용하여 주간 예측 수평선에서 주가와 이동 예측했다. 이러한 모델은 기계 학습 및 심층 학습 접근법을 기반으로 한다. 목표 : 2015년 1월 2일부터 2019년 6.. 2021. 1. 12. Identically and Independently Distributed 따로 논다 즉 추세가 없다 train/test split으로만 하는데, purged k-fold 식으로 하는게 sensitivity test에는 더 좋겠네요 2020. 12. 23. 성능에대한 확률적접근 quantdare.com/deflated-sharpe-ratio-how-to-avoid-been-fooled-by-randomness/ Deflated Sharpe Ratio (how to avoid been fooled by randomness) ⋆ Quantdare The Deflated Sharpe Ratio can help us to avoid the Multiple Testing problem. It computes the probability that an estimated SR is statistically significant. quantdare.com 이 글 보니 전율이..ㅠ..과도한 백테스팅은 최적해를 찾는길이 아니라 무작위의 함정이다. 2020. 12. 23. 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비 55퍼 이상 나온다면? 가장 좋은 건 어떠한 시장,어떠한 기간 무작위로 백 테스트 했을때도 꾸준하게 손익비가 55% 이상 나오면 평생 돌려도 됩니다! 대신 슬리피지, 수수료 다 넣은 결과 값으로요 좋은 전략 개발해놓고 본인 백테스트 결과만큼 나오지 않는다고 잦은 전략 수정하면 안 된다고 생각해요! 그리드 서치를 하면 단점이 같은 시장이어도 기간마다 최적화 값을 계속 찾아줘야 하고, 그 최적화 값을 찾는 법은 지난 최근 기간을 가지고 찾는 거라 항상 후행값을 찾게 되죠. 전략들을 포트폴리오화 하지 않았는데 단일 전략으로 슬리피지 수수료 다 넣고도 손익비가 60퍼 이상 나온다면, 아마도 과 최적화가 된 것일 가능성이 높습니다!(제 경험 및 의견) 단일 전략 백테스팅을 했는데 "어? 수익 곡선 모양이 엄청나게 linear 한데? M.. 2020. 12. 23. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 14 다음 반응형
